銀行
米国のG-Sibs、eSLR改革で66億ドルのレバレッジ余地回復へ
2％の固定バッファーを変動アドオンに置き換えることで、要件を最大150bp引き下げる可能性
米G-Sibのノンバンク資産、初めて6兆ドルを突破
数年間停滞していたノンバンクの資産シェアは、2024年にシティとJPMを筆頭に急上昇
世界の店頭デリバティブ市場、2024年に72兆ユーロに急増
欧州、英国、カナダ、中国が史上最高値を更新、米銀は反落
米国銀行の外国為替想定元本、フォワード取引の熱狂で過去最高の66兆ドル
JPモルガン、第1四半期の市場変動の中で記録的なデリバティブの急増を主導
日本のメガバンクのトレンドに逆行、農林中金の市場RWAが41％急増
今回の急増で浮き彫りになったFRTBへの適応の課題
ABNアムロの株式取引高は2024年に31兆ユーロに倍増
オランダの銀行、主要システミック・リスク指標で欧州の同業他社を上回り、米国の3社に追随
季節外れの第1四半期、G-Sibスコアが過去最高を記録
JPモルガン、シティ、ゴールドマン、モルガン・スタンレーに対する最新のシステミックリスクスコアにより、それぞれの資本サーチャージが50bp上乗せされる可能性があります。
CRRⅢ、BPCEの株式保有にかかる手数料を抑制
バーゼル改正後、プルデンシャル連結外の子会社のRWAは82％減少
SFOは割引窓口よりレポ・ファシリティーを支持
根強い汚名の中、FRB融資制度を敬遠する銀行役員たち
農林中金、スロッティングアプローチの依存度を切り下げ、A-IRBの範囲を拡大
バーゼルIII縮小後、銀行モデルは回復基調に
IMAマップ：バーゼル2.5における市場リスク資本の図式化
現在の市場リスクの枠組みは取って代わられることを拒否しています。Risk.netは、2009年にVAR規制体制が見直されて以来、資本要件がどのように進化してきたかを探るために、銀行の情報開示を詳細に分析しています。
カナダ・ビッグ5、関税の不透明感から17億カナダドルを準備
正常債権引当金繰入額の急増により、引当金はパンデミックのピークを突破
不安定な資金フローが米Gシブの流動性バッファに210億ドルを追加
第1四半期のマチュリティミスマッチアドオンの急増は過去最大
バーゼルIII後のBPCEのCVA資本コストは2倍以上
新ルールのもとで自己資本規制が強化される欧州のトレンドをリードするフランスの銀行
豪ビッグ4、370億豪ドルの資本刷新に直面
アプラによるAT1商品の段階的廃止により、銀行は2032年までにハイブリッド資本の再構築を余儀なくされる見通し
米銀、関税混乱前夜に22億ドルの米国短期証券を保有
AFS保有残高が過去最高の1兆400億ドルに トランプ大統領の関税発表で国債利回りが上昇する数日前
UBS、無担保ヘッジファンド貸付で7億6,100万ドルの資本追加を請求
フィンマー、アルケゴス・スタイルのエクスポージャーに第2柱のバッファーを適用
JPモルガンの株式VAR、3月にGFC水準に
銀行、一時的なリスク急増を成熟した顧客ポジションのせいに
SVBから2年、EVEの透明性は低迷したまま
2023年以降、EVE数値の公表を開始した米国銀行はわずか3行のみ
ウェルズ・ファーゴのコモディティ・ブック、36％の急増で過去最大規模に
想定元本の伸びはウォール街の重鎮をはるかに凌駕
バーゼルIII、北欧の銀行に信用リスクの引き直しを要請
ダンスケ、ハンデルスバンケン、ニクレディトが新ルールの下でA-IRBを縮小
モルガン・スタンレーのRWAが5000億ドルを突破、2020年以降で最大の急増
デリバティブとSFTで銀行のRWAが過去最高に
バーゼルIIIの見直しでEUの銀行のオペRWAは850億ユーロ増加
BNPパリバ、ソシエテ ジェン、SEBが絶対額で最大の上昇率