Client engineering of XVA

- Chris Kenyon
- 2020年12月2日

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Crises challenge client XVA management when continuous collateralisation is not possible, because a derivative locks in the client credit level and the provider’s funding level, on the trade date, for the life of the trade. Chris Kenyon prices XVA reduction strategies from the client point of view, comparing multiple-trade strategies using mandatory breaks or

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