ニュートンとBofA、「全天候型」QISヘッジ指数を発表
アダプティブ・インデックスでは、投資マネジャーがクオンツ戦略のメニューを切り替え可能
バンク・オブ・アメリカ(BofA)はニュートン・インベストメント・マネジメントと提携し、様々な市場低迷シナリオからの保護を目的とした新しい「全天候型」ヘッジ戦略を構築しました。
ニュートン・アダプティブ・リスク・オーバーレイ・インデックス（通称ニマロ）は、BNY傘下の投資運用会社が運用します。ニュートンはマクロ・シグナルを利用して、BofAが考案したヘッジ重視の定量的投資戦略（QIS）のメニュー間でエクスポージャーを切り替えます。
インデックスへのエクスポージャーはスワップまたは債券形式で得ることができ、将来的にはこの戦略に連動するファンドを設立する可能性もあります。
ニュートンのマルチアセット担当CIOであるミテッシュ・シェス氏は、「インデックスを通じて戦略を提供することで、さまざまな運用方法を選択することができ、投資家は投資目標や目的を達成するための柔軟性を得ることができます
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