Risk.net が初めて実施した XVA ベンチマーク調査の結果によると、ほとんどのディーラーの評価調整（XVA）部門は、各資産クラス内の評価調整のモデリングについて、単一の主流の手法に依存しているようです。

金利モデリングは、ヒース・ジャロー・モートン（HJM）のバリエーションが主流であり、回答者の 5 分の 4 がそのバリエーションを使用しています。回答者の過半数（59%）は、HJM ファミリー内の特定の形式である Vasicek または Hull-White を採用しており、3 分の 1 はより一般的な HJM アプリケーションを使用していると回答しています。

後者のうち、約半数（非常に大規模な欧州の金利ディーラーを含む）は、依然として 1 因子短期金利モデルを使用していると回答しています。また、別の回答者である非常に大規模な米国のディーラーは 2 因子モデルを使用しており、その他