市場への影響
パーペチュアルは、伝統的な金融業界の利用者を引きつけるため、メニューを拡充している
満期のない先物取引は、ビットコインから金、株式、外国為替へと広がっています。機関投資家は様子見の姿勢をとっており、買いには動いていません。
内部流動性を活用したFXマーケットメイキング
内部流動性プールへの顧客注文を最適に管理するためのモデルを提示します
市場は決して忘れない：平方根則の持続的な影響
ジャン＝フィリップ・ブショー氏はトレードの流れは資産価格に大きく、かつ長期的な影響があると主張する。
東京の豊富なデータが市場への影響について明らかにすること
新たな研究により、定量金融において最も直感に反する概念の一つが普遍的であることが確認されました。
IOSCOのガイダンスはヘッジ前の問題を解決するのか
買い手側は、同意要件が長年続く懸念を解消するとは考えておりません。
アービトラージ以上のもの：ジェーン・ストリートのインドでのトラブルの裏にある短期的なシグナル
情報筋によると、プロップトレーダーは複数の戦略を並行して実行していました。その組み合わせが、操作の疑惑につながった可能性があります。
ポッドキャスト：ミューレ＝カーベがブローカー選択の背後にある数学について語ります。
インペリアル・カレッジの数理ファイナンス責任者、スリッページと取引の質を測定する新ツールを導入
クオンツ、AIでノイズの多いオーダーブックデータをシャットアウト
一見情報通に見える取引集団からのシグナルの方がパフォーマンスが良い、と研究者たち
米国債のアルゴ、ディーラーがプログラムに参加
4つの銀行がブルームバーグで執行アルゴを提供中。
イオスコ、業界規範を模倣してプレ・ヘッジングのジレンマに対処
擁護派は安堵のため息をつくも、イオスコの釈放には制限の暗示も
BNPP、スキュー・スニッファー排除に向けた取り組みを強化
フランスの銀行、捕食行為の特定にスキュー感度アルゴを導入
FXのフィキシング・ウィンドウの議論にクオンツが飛び入り参加
長い修理期間は顧客の利益になるかもしれませんが、ディーラーがどのように反応するかを予測するのは困難です。
ニール・クリスがトレーディングのゲーム理論を体系化
ベンチマークであるAlmgren-Chrissモデルの共著者が、マーケットインパクトに関する考え方を更新しました。
FX固定手法の比較
FXのフィキシングの結果は、ほとんどが計算ウィンドウの長さによって左右されます。
奇妙な注文の暴露事件
オックスフォード大学の学者が欧州の取引所における談合の証拠を発見。
先進的な考え方：銀行はFXフォワードに損益計算書ツールを適応
ディーラーは収益性と顧客価値をよりよく把握するためにマーケットインパクト測定を修正します。
ディーラーが価格設定を改善し、全額取引が回復
一部のFX取引所では、取引量の70％がスライスではなく全額で取引されています。