Gシブス
米国の銀行は、貸倒損失についてFRBよりも楽観的な見方を示している
JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴは、FRBの予測から最も大きく乖離しています
銀行の5行中4行が、オペリスクの管理にAIを活用している
サイバーリスクの活用事例が増加していますが、ガバナンスやROIへの懸念から、一部では慎重な姿勢も見られます
アフィリエイト・レポが米国市場の6分の1を占める――OFRの報告書
グループ内取引では、グループ外のリポ取引に比べて、ヘアカット率が大幅に低くなっています
モルガン・スタンレーが米国のG-Sibのノンバンク資産の急増を牽引
第1四半期の急増を受け、エクスポージャーが7兆ドルの大台を突破しました
AIの利用は、オペリスクに関する規制当局の監視において、最も急速に拡大している分野です
AIの利用は、オペリスクに関する規制当局の監視において、最も急速に拡大している分野です
LFIの改革により、銀行は過去最高の格付けを獲得した
5社中4社が新基準を満たし、注意が必要な事項は半減しました
欧州の銀行が1,200億ユーロのプライベート・クレジット・エクスポージャーを開示
第1四半期の開示総額ではドイツ銀行とバークレイズがトップを占めていますが、報告内容の不備により比較が困難となっています
セカンドラインは、AIリスクに対する主導権を確立しようとしている
リスク・ベンチマーキング調査によると、銀行間においてAIリスクに対する責任の所在が不明確であり、そのリスクを抑制するための管理体制が整っていない銀行が大半であることが判明しました
ダブルであっても、トラブルではない？CVAによる資本への打撃は、それほど大きな影響を与えない可能性がある
バーゼル最終案におけるデリバティブ手数料をめぐり、業界の見方は分かれています
ゴールドマン、500億ドル規模の長期証券投資で他社と一線を画す
ウォール街の巨大金融機関が、5年超の債券の保有高を倍増させた一方、他のG-Sibsは引き続きデュレーションを短縮しています
SLRの改革を受け、メガバンクがレポ取引のエクスポージャーを拡大
米国のシステミック・バンクにおけるレポ取引の取引高は2.5兆ドルを超え、第1四半期のSLRが過去最低水準となる一因となりました
オペリスクベンチマーキング：銀行はAIリスクのホームを模索している
Risk.netの2026年の調査によると、銀行各社がオペリスクの枠組みへのAI導入を急ぐ中、過去最多の参加数が見られる一方で、業界全体に不安が広がっています
ボウマン氏によると、FRBはまもなく「テーラード・キャピタル」の基準を変更する
銀行各社は、規制当局が、より厳しい資本規制の発動条件を経済成長に連動させることを期待しています
米G-Sibのトレーディング資産が過去最高の3.6兆ドルに達した
JPM、ゴールドマン・サックス、シティ、モルガン・スタンレーが、市場が荒れる中、四半期で5,200億ドルの増益を牽引しました
G-Sibの資本サーチャージ：指数化と平均化がインセンティブに与える影響
資本リスク戦略担当者は、バーゼルIIIの最終局面が米国の大手銀行の行動に与える影響を予測しています
補完的レバレッジ比率改革を受け、米銀のTLACバッファーが拡大
早期導入により、5行がレバレッジベースのLTD要件から除外されたことで、TLACおよび債務制約が緩和されます
「非アメリカ的」か、それとも「非JPモルガン的」か？ 追加手数料の見直しを巡り、G-Sibs間で意見が分かれている
資金調達指標の見直しに合理性を見出す人もいれば、方針の撤回を求める声もあります
米大手銀行のAFS評価損が第1四半期に急反転
5四半期にわたる回復の後、未実現損失の合計額が130％急増しました
ヨーロッパの次の課題：米国が散らかした「フロア」を片付けること
バーゼルIIIの「アウトプットフロア」の否決により、EUはいくつかの難しい決断を迫られることになりました
G-Sibsは、米国のサーチャージ案により、日々のデータ処理に頭を悩ませている
「測定頻度を高めることは『非常に大きな負担』になるだろう」と、ある幹部は述べています
UBS、スイスの提案に基づきG-SibのCET1最低資本比率で最高水準となる見込み
外国株主控除を適用した場合、実効CET1比率は13％を上回ることになります