米国の銀行は、貸倒損失についてFRBよりも楽観的な見方を示している

- Hannah Buttle
- 2026年7月16日

Risk Quantumの分析によると、2026年のドッド・フランク法に基づくストレステスト（DFAST）において、米国の銀行は連邦準備制度理事会（FRB）よりも少ない貸倒損失を見込んでいました。

内部のストレステスト結果を公表した20行すべてが、極めて厳しいシナリオの下で、FRBの推計よりも低い損失額を算出していました。

JPモルガンは、その乖離が最も大きかった。同銀行は702億ドルの貸倒損失を予測したのに対し、FRBの推計は969億ドルでした。

この267億ドルの差は、結果を公表した銀行の中で最大でした。JPモルガンは、過去3回の年次ストレステストのいずれにおいても、自社の貸倒損失予測とFRBの予測との間に最大の乖離が見られました。

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