大手銀行では、エンタープライズ・リスク部門がシナリオ・フレームワークを統括している
リスク・ベンチマーキング調査によると、ERMチームには、リスクのサイロを越えてシナリオ構築に対して効果的な検証を行うことが求められていることが明らかになりました。
この記事は、 銀行のエンタープライズ・リスク管理の実務をベンチマークするシリーズの一部です 。購読者の皆様は 、 こちらから基礎データの抜粋をご覧いただけます 。また、リスク・ベンチマーキングに関するメールマガジンの登録はこちらから行えます 。
Risk.netの最新「エンタープライズ・リスク・ベンチマーキング」調査によると、銀行全体のシナリオ分析およびストレステストの枠組みの運用を、統合型リスク管理チームが担当しているのは、過半数にわずかに及ばない程度の金融機関に限られています。この傾向は、銀行のバランスシートの規模や複雑さに比例して顕著になっています。
「御社における全社的なシナリオ分析およびストレステストにおいて、統合型リスク管理（ERM）部門の役割は何ですか？」という質問に回答した30行のうち、16行が、自社のチームが全社的なプロセス主導または調整を担当していると回答しました
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