信用リスクのモデリング
ラボバンク、気候変動リスク引当金を増加
慢性的な異常気象に対する手当の上乗せ額が6倍以上に増加
バーゼルIIIでラボバンクのクレジットRWAを620億ユーロ削減
銀行、1月1日の改革実施前夜に企業ポートフォリオをA-からF-IRBに変更
信用損失データベースが明らかにしたバーゼルIRB算式の穴
研究者は20年にわたるデータを用いて、内部モデル手法の改善を提案
激震：地政学とユーロの信用リスク指標
新しい世界秩序における国家と地域のリスクを評価する新しい方法を提供する重力モデル
サーバーレス・リスクエンジンがデジタルバンクを変えた理由
クラウドへの移行により、スケーラビリティ、モデル更新の迅速化、優れたチーム体制が可能に
バーゼルIII移行を前にIRBへの依存度が90％超に達する金融機関も
改革が迫る中、欧州の銀行のIRB利用はわずかなものからほぼ全体的なものまで様々
アルヴァルのエクスポージャーの統合により、BNP パリバの RWA は 200 億ユーロ増加
銀行がエクスポージャーを、間もなく廃止される株式IRB処理から標準的アプローチに移行
ノルデアのクレジットRWA、190億ユーロ急増 ECBが新リテールモデルを承認
住宅ローンのリスクウェイト改訂で信用リスクが急上昇
アーチェゴス後のリスクモデルの再構築は...徐々に開始
規制当局の後押しを受け、銀行がカウンターパーティ・リスク・モデルの見直しに着手。このテーマに関する新たな研究が相次いでおり、この取り組みに貢献する可能性があります。
ニュクレジット、700億デンマーク・ドルの信用リスクをA-IRBに再分類
第2四半期にF-IRBアプローチから移行される規制要件を見越して保有する引当金
新CREモデルでUBSのRWAが18億ドル増加
第2四半期に標準的手法からIRB手法へ移行したエクスポージャーの大部分
カナダの大手銀行5行、第3四半期に66億カナダドルの貸し倒れ
PCLは前四半期比36％減
カナダ大手5行の貸倒率が改善
BMO、PCL比率を前年比10bp引き下げ