新CREモデルでUBSのRWAが18億ドル増加
第2四半期に標準的手法からIRB手法へ移行したエクスポージャーの大部分
UBSは、第2四半期に商業用不動産(CRE)貸出のリスク加重に新しいモデルを導入し、これらのエクスポージャーの大部分を標準的手法(SA)から内部格付ベース(IRB)手法に移行しました。
この移行により、先進的IRB(A-IRB)手法に基づいて計算された信用リスク加重資産(RWA)は18億ドル増加しましたが、ポートフォリオの調整およびモデルの改良により削減された88億ドルは一部相殺されました。
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