バーゼルIII移行を前にIRBへの依存度が90％超に達する金融機関も
改革が迫る中、欧州の銀行のIRB利用はわずかなものからほぼ全体的なものまで様々
2025年初頭にバーゼルIII改革の実施を準備している国・地域の銀行の中で、内部信用リスク・モデリングに最も依存しているのは、ニクレディト、ノルデア、ING銀行。新規則は、内部格付に基づく（IRB）アプローチの使用に大きな制約を導入します。
9月末時点で、3行はそれぞれの信用リスク加重資産（RWA）の93％、90.9％、88％を算出するために基礎的手法（F-IRB）または先進的手法（A-IRB）を適用しており、これはリスク・クォンタムが分析した欧州連合、スイス、英国の23行の中で最も高い割合でした。
ニュクレディトは第2四半期にF-IRB手法の使用を中止し、インプットをより細かく管理できるA-IRBモデルへの依存度が最も高い銀行となりました。ドイツ銀行が僅差で続き、クレジットRWAの86.7％をA-IRBでモデル化しており、ノルデアの82.1％を上回っています。
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Non-cleared derivatives margining jumps after framework rollout
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