信用損失データベースが明らかにしたバーゼルIRB算式の穴

- Menghan Xiao
- 2025年3月11日

2006年にバーゼル銀行監督委員会が、バーゼルⅡの枠組みの一環として、銀行が自らの信用リスク資本要件をモデル化することを初めて認めたとき、銀行は過去のデータに基づくキャリブレーションを行うことができないまま、新たな手法を設定しなければなりませんでした。それから約20年が経ち、銀行は信用リスク資本を計算するためのバーゼルの内部格付ベース（IRB）アプローチのモデルに使用する膨大なデータベースを作成しました。

これでは、グローバル・クレジット・データ（GCD）コンソーシアムのようなイニシアチブを通じて情報をプールするために銀行が行ってきた20年にわたる努力の価値が損なわれてしまいます。GCDは企業向けエクスポージャーの世界最大の貸倒損失データベースとなり、50以上の加盟銀行がIRBモデルの重要なインプットの2つであるデフォルト確率（PD）とロス・ギブン・デフォルト（LGD

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