Goldman Sachs
米国銀行の現金保有高が第2四半期に790億ドル増加
現金準備高が4％増加し、2023年以来の最大の上昇幅となりました。
FRBへの異例の申し立てが認められた後、モルガン・スタンレーSCBの差し押さえ解除により42億ドルが解放されました。
銀行のバッファーが170ベーシスポイント低下し、規制対象の米国銀行における平均引き下げ幅は66ベーシスポイントに拡大しました。
人事：野村證券の金利部門再編が継続、DBUSAの新CEO就任、その他
業界全体における最新の人事異動
米国銀行の店頭デリバティブ取引高が、関税問題の懸念の中で新たな高値を更新
想定元本の金利が7％以上上昇し、四半期ベースでは過去最大の伸びを記録しました。
米銀、ストレステストにおける資本バッファーにおいて過去最高の緩和が見込まれる
ストレステストの結果が良好である中、平均バッファーは62ベーシスポイント低下しました。
米大手銀行、関税ショックを受けてCVA費用を積み増し
JP モルガンの CVA リスク加重資産は、第 2 四半期にコロナの流行以来、最大の伸びを記録しました。
バークレイズ、顧客スワップマージンでバンク・オブ・アメリカを僅差で上回る
英国の銀行がFCMランキングで5位を取り戻し、マージンは210億ドルを突破
Isdaの会長交代、クレンス会長のHSBC退社に続き
ゴールドマンのエイミー・ホンが、クレンズの7ヶ月の任期を引き継いで就任
選りすぐりのディーラーがスイートスポットを探し求める
ディーラー・ランキング2025：データから見た力の変化か、どの銀行も全ランクでトップ10入りを果たせず
2024年のOTC帳簿は増加するも、ピークを届かず
ディーラーランキング2025：米国のファンドと保険会社の帳簿は16市場中11市場で拡大
米大手ディーラーが後退、チャンス到来
ディーラー・ランキング2025：第3回年次調査より、米国のトップディーラーの優位性は低下、バークレイズなどに強化の空間
FRBのSCB提案は2025年のDFAST救済を鈍らせるもの
2年平均では、2024年ストレステスト結果の悪化によりCET1構成比率が上昇
モルガン・スタンレーとゴールドマン、TLACとLTD改革の恩恵を最も受ける
FRBによるeSLRの抜本的見直しで米大手銀行の要件が引き下げられ、より軽い資本需要が到来
DFAST市場ショックの軟化はゴールドマンに有利だが、比較可能性は混乱
トレーディング・ブック・テストの微調整により、銀行とFRBの損失予測のギャップ拡大が明らかに
ブラックボックスに包まれた米銀のVAR不足
公開された情報では、損失の規模や時期について粗い概算しかできません。
DFAST2025で7行が資本バッファーを満額に満たず
DB USAが最大の格差、G-SIB4行も完全要件を下回る結果に
米国のG-Sibs、eSLR改革で66億ドルのレバレッジ余地回復へ
2％の固定バッファーを変動アドオンに置き換えることで、要件を最大150bp引き下げる可能性
米国銀行の外国為替想定元本、フォワード取引の熱狂で過去最高の66兆ドル
JPモルガン、第1四半期の市場変動の中で記録的なデリバティブの急増を主導
季節外れの第1四半期、G-Sibスコアが過去最高を記録
JPモルガン、シティ、ゴールドマン、モルガン・スタンレーに対する最新のシステミックリスクスコアにより、それぞれの資本サーチャージが50bp上乗せされる可能性があります。
不安定な資金フローが米Gシブの流動性バッファに210億ドルを追加
第1四半期のマチュリティミスマッチアドオンの急増は過去最大
人々CFTCが退任ラッシュ、ナットウエスト・マーケッツの新CROなど
業界全体の最新転職事情
米銀、関税混乱前夜に22億ドルの米国短期証券を保有
AFS保有残高が過去最高の1兆400億ドルに トランプ大統領の関税発表で国債利回りが上昇する数日前
FX流動性「蜃気楼」のオアシスとなる開示取引
LPは、リレーションシップに基づく取引の成長が4月のボラティリティの中で市場を強化したと述べています。
関税騒動でFCMのマージンが310億ドル急増
トランプ関税ショックの中、JPMとゴールドマンが先物ブローカーをリードし、証拠金が過去最高に