European Banking Authority (EBA)
EBAはグローバルオペリスクタクソノミーを支持しているが、近い将来に実現する見込みはない
新たなEU枠組みは、銀行による採用を容易にすることを目的として設計されております。他の管轄区域では、異なる優先事項がございます。
粉飾決算が米国レポ市場を歪める仕組み
銀行は定期的にレポ残高を圧縮し、システム的な指標を操作しています。これにより、借入金利に広範な影響が生じています。
NMRFフレームワークは、「使用テスト」を満たしているでしょうか？
モデル化不可能なリスクファクターはリスク感応度に影響を与え、また実用面や較正上の困難を伴うと、二人のリスク専門家は主張しています。
EBAが信用スプレッドリスクの難題について見解を示す
銀行勘定上のどの商品がスプレッド変動の影響を受けるかについて、業界内の混乱が続いております。
FRTB導入初年度における日本のデフォルトリスクは、クレジットスプレッドを上回った
証券化手数料は、銀行の市場リスク要件においてより大きな割合を占めるようになりました。
オムニバス（法案）の下に投げる：GARはEUの環境規制後退を乗り切れるのか？
停止措置でEU主要銀行の90％が報告を放棄で、グリーンファイナンス指標が宙ぶらりんな状態に
監査上の疑問の中に、S&PがNMRFソリューションの提供を終了した
ベンダー各社は、IMA加盟銀行の数が少ないこと、および規制緩和の見通しにより、不利な経済状況に直面しております。
EBAのカンパ氏によるEU規制の簡素化とステーブルコインの監督について
退任目前の欧州域内銀行監督責任者、銀行連合の推進、新規則実施の効率化、金融システムの強靭性、ならびに早期退任について議論
なぜ銀行はお互いのIRRBBモデルを信用しないのか
規制テストの外れ値な結果を受け、非現実的な預金前提に対する相互の疑念が生じております。
クレディ・アグリコルのリスク・フットプリントは、EUの競合他社よりも速いペースで拡大している
システミックスコアの相対分析によれば、G-Sib サーチャージにおいて段階的な引き上げが継続する見込みです。
欧州の銀行は複雑な金融商品の在庫を増加させている
2024年、欧州連合域内においてデリバティブおよび評価が困難な保有資産が増加しました。
JPモルガンSEの清算率は2024年に15％まで急落
米銀行の欧州部門は、清算済み想定元本を5.7兆ユーロ削減した一方で、バイラテラルは11.4兆ユーロ増加しました。
人事：野村證券の金利部門再編が継続、DBUSAの新CEO就任、その他
業界全体における最新の人事異動
JPモルガンSEとBPCEが欧州の店頭デリバティブ取引の急増を牽引
2024年の想定元本の急成長により、外資系ディーラーとフランス系銀行がランキングを上昇させました。
2024年、EU銀行のシステミック指標は過去最高水準まで急上昇
取引活動の活発化により、29行で急増が見られました。
EUの銀行は、金利の急落がIRRBBのバランスを崩すことを懸念
金利が低下するにつれ、二つの異なる脆弱性テストをヘッジすることがより困難になっています。
ウニクレディト、2024年に店頭デリバティブの想定元本を9760億ユーロ削減いた
イタリアの銀行は、取引圧縮によりEUの同業他社の中で唯一業績が減少しました。
DORAの遅延により、EUの銀行は監査権を巡って争っている
規制により、企業は未特定である重要ベンダーに対する監視を強化することが求められています。
一部の銀行が EBA のストレステストを優秀な成績でクリアした理由
4行は実際に自己資本比率を引き上げましたが、米国子会社は最も大きな打撃を受けました。
外銀、米国および EU のストレステストにおいて CET1 の大幅な低下を見込む
海外子会社の堅調な初期資本バッファーが、過大な打撃により損なわれました。
フルのアウトプットフロアに移行した場合、平均CET1比率は70bp低下します。
段階的に導入されるバーゼル III 規制により、景気後退時に欧州 64 銀行のリスク加重資産が 5,000 億ユーロ以上増加する見込みです。