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DFAST 2026：SCBの凍結措置により、16行の資本緩和が認められず
DFASTの減少幅が小さければ、多くの金融機関にとって余裕が失われていたでしょうが、ファースト・シチズンズはSCBの上昇を回避しました。
6行がDFASTバッファーの全額要件を満たせず
DB USAとHSBC North Americaが、オールインCET1比率において最大の不足額を計上した一方、新規参入のFirst Citizensも基準を満たせませんでした。
人事：MUFGがAI戦略責任者を採用、ウェルズ・ファーゴがQISを拡充、その他
業界全体の最新の雇用動向
FXカルテル事件の行方について、疑問の声が渦巻いている
操作の疑いがかけられている銀行グループが、集団訴訟の却下を求めて申し立てを行いました
SLRの改革を受け、メガバンクがレポ取引のエクスポージャーを拡大
米国のシステミック・バンクにおけるレポ取引の取引高は2.5兆ドルを超え、第1四半期のSLRが過去最低水準となる一因となりました
Erbaの噂：米銀は新たな資本規制を採用するのか？
B3Eは米国の銀行にジレンマをもたらしています――拡大リスクベースアプローチを採用するか、それとも新しい標準化された代替案を採用するか。
米G-Sibのトレーディング資産が過去最高の3.6兆ドルに達した
JPM、ゴールドマン・サックス、シティ、モルガン・スタンレーが、市場が荒れる中、四半期で5,200億ドルの増益を牽引しました
補完的レバレッジ比率改革を受け、米銀のTLACバッファーが拡大
早期導入により、5行がレバレッジベースのLTD要件から除外されたことで、TLACおよび債務制約が緩和されます
プライベート・クレジットの開示は、答えよりも疑問を残す結果となっている
指標の不統一や手当たり次第の報告が、米国の金融機関間の比較を妨げています
米大手銀行のAFS評価損が第1四半期に急反転
5四半期にわたる回復の後、未実現損失の合計額が130％急増しました
バーゼルIIIの最終局面：全体的な安堵感の陰に、勝者と敗者が潜んでいる
G-Sibsはサーチャージ制度の改革で恩恵を受ける一方、AOCIは地方銀行に打撃を与えています
第1四半期、米国の銀行でAOCIの悪化が再開
JPモルガン、未実現損失が四半期ベースで過去最大の増加を記録
人事：みずほ証券のトレーダー大量離職、シティグループのAI部門責任者が退任、その他
業界全体の最新の雇用動向
米国の4行におけるSLR比率が、規則の早期変更により過去最低水準に下落
最低賦課の緩和により、ゴールドマン・サックスが最大の恩恵を受ける
JPモルガン、FRBによるG-Sibに対するサーチャージの見直しに不満を表明
STWF指標からRWAを切り離すことは、最終段階の提案における追加負担の軽減を弱めることになるでしょう
FCMの自己資本要件が過去最高水準に急増
最低基準を上回るバッファーが10年ぶりの低水準に低下、需要が資本供給を上回るため
米G-Sibsのトレーディング収益が4四半期ぶりの低水準に
シティが最大の落ち込みを記録し、与信および金利収入が急減
【人事】シタデルとブレヴァンが銀行のトップトレーダーを引き抜く、その他
業界全体の最新の雇用動向
有限的なRWAの上昇幅が、FRBのアウトプットフロアに関する見直しが支持を集めている
先進的な手法による米銀のRWAの削減効果はごくわずかです
安全資産への買い急ぎの後、ドル売りポジションが慎重に回復している
自然な「ドル・スマイル」ヘッジの復活にもかかわらず 、慎重な米ドル安ポジションが再浮上
米銀は米国債への投資意欲を失い、G-Sibsはトレーディング勘定に注力するように
米国債の非取引高が2年間続いた急増は頭打ちとなり、一方でHFTの債券取引は小幅に増加しています。
Fedによる住宅ローン・サービシングのリスク加重見直しが、ウエスタン・アライアンスに最も有利に働く見込み
ボウマン氏の提案により、250％のリスク加重を見直すことで、920億ドルのRWAの構成が再編される可能性があります。
GenAIガバナンスにおけるモデル検証の再考
米国のモデルリスク責任者が、銀行が既存の監督基準を再調整する方法について概説します。