アナカパの速射オプション戦略が的中
投資会社のボラティリティ売りの斬新な手法が2020年と2022年の大きなドローダウンを回避
アナカパ・アドバイザーズの創設者であるフィル・ペクソックは、彼の会社のボラティリティ・ショート戦略は、回転率ははるかに高いものの、自動車保険を売るのと同じくらい簡単だと言います。
アナカパのようなシステマティックなオプション売り戦略は、歴史的にリスクの高いビジネスでした。しかし、ペソクによれば、彼の戦略は保守的で、同社が取引するオプションに内在する以上のレバレッジは使っていないとのこと。
今のところ、うまくいっているようです。S&P500をベンチマークとするアナカパのアルファ・ファンドは、2018年の運用開始以来、年率5％の追加リターンを達成しています。Anacapa Quantumは、ナスダック100をベンチマークとするショート・ボリューム戦略で、2020年1月以降、年率8ポイント以上インデックスを上回っています。
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