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オプション・ポートフォリオのマーケット・メイキング・モデル
ウラジミール・ルシッチとアレックス・ツェー、欧州式デリバティブ・モデリングのギャップを埋めるために
2024年の影響度：ボラティリティと信用リスクでクオンツは警戒を怠らず
量子ベースのモデルと機械学習もカッティングエッジの成果に貢献
ポッドキャストアレクサンドル・アントノフ、マルコヴィッツのノイズを低減
アディア・クオンツが最小分散ポートフォリオに階層的リスク・パリティを適用する方法を説明
UBSのイアビチーノが銀行の資金調達リスクを分析
資金管理を最適制御問題としてとらえることで、代理ヘッジに代わる選択肢を提供
ポッドキャストアレクセイ・コンドラチェフが語る量子コンピューティング
インペリアル・カレッジ・ロンドン教授、未来の技術への期待を更新
クオンツが新しいマーケット・メイキング・モデルのために金を採掘
共積分資産をモデル化する新しいアプローチは、FXや社債のプライシングにも応用できる可能性があります。
FXのフィキシング・ウィンドウの議論にクオンツが飛び入り参加
長い修理期間は顧客の利益になるかもしれませんが、ディーラーがどのように反応するかを予測するのは困難です。
ポッドキャストPiterbargとNowaczykがより良いバックテストの実施について語ります。
クオンツ、相関データセットから独立したサンプルを抽出する新しい方法について議論
BofAのクオンツ、いつ保有し、いつ売却するかの新モデルを提案
マーケットメーカーの出口戦略の最適化に役立つ閉形式
ポッドキャストアルバロ・カルテア、トレーディング・アルゴ内の談合について
オックスフォード・マン研究所所長、MLベースの取引が反競争的効果をもたらす可能性を懸念
ポッドキャストロレンツォ・ラバグリが語る「なぜスキューは多くの人のためにあるのか？
JPモルガン・クオンツ、ボラティリティ・スキュー・プレミアムを取引するための統一フレームワークを提案