欧州の銀行は、北米の同業他社と比較して、XVA資本計算にトレーディング勘定の抜本的見直し（FRTB）を組み込む可能性が4倍高いことが、リスクベンチマーキング調査により明らかになりました。

欧州銀行の56％がデリバティブ評価調整にFRTBを組み込んでいるのに対し、北米では14％にとどまります。アジア太平洋地域の金融機関が中心となるその他の地域では33％となっています。この数値は、米国とその他の地域間で超国家的に合意された自己資本比率基準の実施において、二段階のアプローチが取られていることを反映しているようです。

データからはさらに地域差が浮かび上がります。欧州銀行の半数以上がXVA計算にカウンターパーティ信用リスクの内部モデル手法を組み込んでいるのに対し、北米銀行では29％、その他の地域では17％にとどまっています。回答にはバリュー・アット・リスク（VaR）または期待ショートフォール（ESF