データ
DFAST市場ショックの軟化はゴールドマンに有利だが、比較可能性は混乱
トレーディング・ブック・テストの微調整により、銀行とFRBの損失予測のギャップ拡大が明らかに
スタンチャートの市場RWA、過去最高の370億ドルに急増
第1四半期の急騰の背景には、金利上昇と為替リスク上昇に伴うSVARの急増
JPMとウェルズ・ファーゴ、深刻な景気後退でAOCIが記録的な大儲け
最新のDFASTでは、全体で580億ドルのAOCI回復を予測、2行で回復の60％以上を牽引
FRBのストレステストでJPモルガンの貸し倒れがますます拡大
予想される900億ドルの評価損は、22銀行全体のほぼ5分の1に相当
DFAST2025で7行が資本バッファーを満額に満たず
DB USAが最大の格差、G-SIB4行も完全要件を下回る結果に
FCMスワップ証拠金が過去最高の1730億ドルに増加
バークレイズ、バンク・オブ・アメリカ、ロイヤル・バンク・オブ・カナダが過去最高を記録
米国のG-Sibs、eSLR改革で66億ドルのレバレッジ余地回復へ
2％の固定バッファーを変動アドオンに置き換えることで、要件を最大150bp引き下げる可能性
米G-Sibのノンバンク資産、初めて6兆ドルを突破
数年間停滞していたノンバンクの資産シェアは、2024年にシティとJPMを筆頭に急上昇
FSBが指摘する米国REITにおける高レバレッジの危険性
ノンバンクのCRE投資家、価格下落とリファイナンス危機のリスクにさらされる
世界の店頭デリバティブ市場、2024年に72兆ユーロに急増
欧州、英国、カナダ、中国が史上最高値を更新、米銀は反落
米国銀行の外国為替想定元本、フォワード取引の熱狂で過去最高の66兆ドル
JPモルガン、第1四半期の市場変動の中で記録的なデリバティブの急増を主導
日本のメガバンクのトレンドに逆行、農林中金の市場RWAが41％急増
今回の急増で浮き彫りになったFRTBへの適応の課題
OCCの支払い義務、第1四半期は過去最高
流動性リスクが過去最高を更新する中、流動性資源は6.5%増加
ABNアムロの株式取引高は2024年に31兆ユーロに倍増
オランダの銀行、主要システミック・リスク指標で欧州の同業他社を上回り、米国の3社に追随
季節外れの第1四半期、G-Sibスコアが過去最高を記録
JPモルガン、シティ、ゴールドマン、モルガン・スタンレーに対する最新のシステミックリスクスコアにより、それぞれの資本サーチャージが50bp上乗せされる可能性があります。
CME、過去7年で最長のオペ失敗
12ヶ月間で合計13時間以上の停止
CRRⅢ、BPCEの株式保有にかかる手数料を抑制
バーゼル改正後、プルデンシャル連結外の子会社のRWAは82％減少
ボラティリティがCDCCのデフォルト・ファンドの記録的成長を促進
第1四半期の組合員拠出金急増の影に隠れてしまった「ゲームへの参加」増加
SFOは割引窓口よりレポ・ファシリティーを支持
根強い汚名の中、FRB融資制度を敬遠する銀行役員たち
農林中金、スロッティングアプローチの依存度を切り下げ、A-IRBの範囲を拡大
バーゼルIII縮小後、銀行モデルは回復基調に
NSCC、第1四半期に1日あたり92億ドルの変動証拠金の支払を記録
ボラティリティの高い四半期に初期証拠金が38％急増
カナダ・ビッグ5、関税の不透明感から17億カナダドルを準備
正常債権引当金繰入額の急増により、引当金はパンデミックのピークを突破
不安定な資金フローが米Gシブの流動性バッファに210億ドルを追加
第1四半期のマチュリティミスマッチアドオンの急増は過去最大
バーゼルIII後のBPCEのCVA資本コストは2倍以上
新ルールのもとで自己資本規制が強化される欧州のトレンドをリードするフランスの銀行