データ
ゆうちょのHTM評価損益は第3四半期に21％増加
有価証券の値下がり額が過去最高の2兆7000億円に達しました
BNP、ドイツ銀行、ソシエテ・ジェネラルは、FRTB SAの下でRWAが急増する見込み
銀行が標準化された計算式のみを使用した場合、アウトプットフロアに関する試算開示は2.5～2.8倍の増加を示しており、これは同業他社を大きく上回る水準です。
DFASTモデルの変更は、自己資本比率の向上につながる
しかし、カテゴリーIVの銀行は、PPNRの抜本的な見直しの中で苦境に立たされるでしょう。
中国の銀行がG-Sibの流動性カバレッジ比率を2年ぶりの低水準に押し下げた
主要中国系ディーラーが2024年の増加分を逆転させた結果、G-SibのLCRは136％に低下しました。
シティグループが、FRBの2年間のSCB平均値を資本目標として採用する初の金融機関となる
銀行の12.8％のCET1目標は、提案されている平均化ルールを反映しており、資本目標を24億ドル引き上げております。
セクターのストレスにもかかわらず、米国銀行の商業用不動産融資が上半期に過去最高を記録
小規模な貸し手により、新たな地域損失に先立ち320億ドルの増加が生じました
バーゼルIII改革により、大手銀行の自己資本要件が2.1％引き上げられる見込み
最新のBCBS分析により、アウトプットフロアによる資本需要の増加が明らかになりました。
FRBの手法2を廃止すれば、米国の大手銀行向けに1120億ドルの資金が解放される可能性がある
枠組みの見直しが噂される中、米G-Sibサーチャージの見直しが取りやめになれば、JPモルガンとBofAが最大の資本利益を得られる可能性があります。
Stifel、CLOの集中度において米国銀行の中ではトップ
65億ドルのCLOポートフォリオは資産の15％以上に相当し、米国で次位の銀行の3倍の規模となります。
ウェルズ・ファーゴの資産総額が2兆ドルを突破、上限撤廃が拡大を後押し
銀行の総資産は第3四半期に820億ドル増加しました。これは主に連邦準備制度、有価証券、および貸出金の増加によるものです。
欧州の上場IRデリバティブ取引が上半期に急増
BIS調査におけるOTCデリバティブの成長を反映し、先物・オプション取引の新高値が記録されました
ハンセン銀行の不良債権が70億ドルを突破、HSBCによる買収を前に急増
住宅ローンの減損損失が73％増加、商業用不動産の不良債権は倍増
ファースト・シチズンズはHFIのローンリスクウェイトにおいて最も急激な上昇を記録
地域金融機関は、融資ポートフォリオへの監視が強化される中、第2四半期におけるHFIリスク加重の増加率で米国銀行をリードしました。
JPモルガン、440億ドルをAFSからHTMへ移管し、保有目的有価証券のロールオフを逆転
再分類は2022年以来初のHTM拡大を示しており、競合他社も追随する可能性がございます。
2025年度上半期におけるEU銀行の追加リスク負担が20％増加
取引量の増加と信用見通しの悪化により、ディーラーはよりリスクの高い取引残高を抱えることとなりました。
バーゼルIIIの採用格差が拡大、トルコとインドが導入を遅らせている
危機後の銀行改革の進展は、世界的に見て依然として不均一であり、完全に対応しているのは管轄区域のわずか3分の1に留まっています。
EUの銀行におけるSFTエクスポージャーが急増
欧州31社のディーラーにおけるレポ取引および証券貸付活動の急増により、上半期の総エクスポージャーは8,020億ユーロに達しました。
英国のCCPは、外国の清算会員への段階的な移行が進んでいると見ている
北米およびアジア太平洋地域の清算機関は、依然として国内の参加機関が主導的な立場にあります。
第2四半期の変動が主要CCPのマージン構成を再構築
JSCCが新たな現金担保方式を導入、CMEでは金価格が過去最高値を更新
クレディ・アグリコルのリスク・フットプリントは、EUの競合他社よりも速いペースで拡大している
システミックスコアの相対分析によれば、G-Sib サーチャージにおいて段階的な引き上げが継続する見込みです。
米国銀行の現金保有高が第2四半期に790億ドル増加
現金準備高が4％増加し、2023年以来の最大の上昇幅となりました。
JPモルガン証券は、先物・オプション取引の顧客資金の5分の1を保有している
第2位の先物仲介業者との差が過去最大に拡大、分別管理資金が700億ドルを突破
BNPパリバ、EU域内免除により新たな G-Sib スコア引き下げへ
米国の反発に直面したカーブアウトにより、2024年には銀行のクロスボーダー事業規模が51％縮小しました。
FRBへの異例の申し立てが認められた後、モルガン・スタンレーSCBの差し押さえ解除により42億ドルが解放されました。
銀行のバッファーが170ベーシスポイント低下し、規制対象の米国銀行における平均引き下げ幅は66ベーシスポイントに拡大しました。