データ
米銀、パンデミック以降で最も多くのVAR超過を記録
第2四半期において、ディーラーの測定値は取引在庫価格の変動を34回にわたり過小評価しておりました。
米大手銀行、関税ショックを受けてCVA費用を積み増し
JP モルガンの CVA リスク加重資産は、第 2 四半期にコロナの流行以来、最大の伸びを記録しました。
DBSとUOBのCVAリスクが過去最高を記録
シンガポールの銀行、2022年以来最大のRWA増加を記録
MUFG、日本国債の保有残高を27%削減
第2四半期の削減により、少なくとも2013年以来最小のAFS政府債券ポートフォリオとなる
野村のFRTBモデル、導入初年度で33%のコスト削減を達成しました
トレーディングデスクが新しいIMAの利用を承認、3月末の資本賦課で2,250億円の緩和措置を獲得しました。
外銀、米国および EU のストレステストにおいて CET1 の大幅な低下を見込む
海外子会社の堅調な初期資本バッファーが、過大な打撃により損なわれました。
関税混乱の中で、バークレイズが 5 件の VAR 違反を記録
銀行の規制 VAR モデルが 2018 年以来初めてグリーンステータスを失いました
NBFIs への国境を越えた融資は、第 1 四半期に過去最高の 6,780 億米ドルに到達
規制に関する懸念が高まっているにもかかわらず、国際銀行の融資の半分はシャドーバンクに流れています。
フルのアウトプットフロアに移行した場合、平均CET1比率は70bp低下します。
段階的に導入されるバーゼル III 規制により、景気後退時に欧州 64 銀行のリスク加重資産が 5,000 億ユーロ以上増加する見込みです。
第2四半期にVAR違反が2件発生し、JPモルガンの市場RWAに41億米ドルの増加
9ヶ月間で6回目の規制バックテストの例外措置により、2022年第3四半期以来初めて乗数が最低水準を上回りました。
EBAのストレステストでサンタンデール銀行のローンポートフォリオが最も大きな打撃を受ける
64の金融機関の模擬信用損失は3,940億ユーロを超え、前回調査から14%増加
香港のCREがHSBCのステージ2ローン増加を牽引
モデル更新と香港の不動産が、上半期の 240 億ドルの急増の背景に
バークレイズ、顧客スワップマージンでバンク・オブ・アメリカを僅差で上回る
英国の銀行がFCMランキングで5位を取り戻し、マージンは210億ドルを突破
LBBW、EBAのストレステストでレバレッジの最低基準に違反
悪化シナリオでは、64行の銀行でCET1資本が2,290億ユーロ減少する見込み
EUの銀行は、アウトプットフロアの完全実施により、5,000億ユーロのリスク加重資産（RWA）の急増に直面しています。
2033年までに規則が完全に施行されると、リスク費用は平均8%上昇する見込みです。
バーゼルIIIの見直しで野村の信用リスクが倍増
FRTBの内部モデル導入で市場RWAが減少
米国CRE引当金、モデル再調整後にドイツ銀行で急増
LGD前提条件更新後、ステージ2ローンが引当金増加の要因に
UBSのRWA、為替変動で190億ドル増加
米ドル安対スイスフラン高でRWA総額は5,000億ドルを突破
ドイツ銀行、アウトプット・フロアによるRWAへの打撃を1,180億ユーロと予測
緩和努力により料金の大幅削減が見込まれると銀行が発表
SEBの市場リスク・アドオンは第2四半期に153％増加
社内モデル変更のサインオフ待ちで一時的な調整が2倍以上に
キャピタル・ワン、ディスカバー買収後に80億ドルの引当金を計上
コロナ以来初の赤字の裏で、10年以上ぶりの高い引当金繰入額
ダンスケ、ヘッジ見直しでCVA資本コストを44％削減
クレジット・プロテクションの買い控えで必要資本が2014年以来の最低水準に
トゥルーイスト、120億ドルの長期債務を確定 金利は高止まり
銀行、LTDと定期預金を増額する一方、短期借入金を削減
シティのモデル化RWAが標準化RWAを上回り、過去最高の1,520億ドルに
RWAの産出量ギャップ拡大でコリンズ・フロアが再び注目の的に