データ
英のチャレンジャーバンク、MRELの負担が軽減される可能性
Monzo、Starling、Metroが待望の資産基準引き上げの恩恵を受ける模様
トランプ関税の影響で JPMの融資未実行残高が32％増加
企業債務者のストレスに備える銀行のコミットメント引当金が30億ドルに迫る勢い
米ヘッジファンドの借り入れが5.6兆ドルを突破、担保クッションが膨張
第1四半期のレバレッジが過去最高を記録する中、上位10ファンドの借入は3.7％の担保超過に
米中央清算機関のデフォルト基金拠出額、過去最高の900億ドルに増加
G-Sibsのエクスポージャーが18カ月で48％急増、ウェルズ・ファーゴの出資比率は4倍に
バーゼルIIIの下、EUの銀行でCVAリスク費用が73%急増
クレディ・アグリコル、CVA資本計算を基本的アプローチが支配する中、急増をリード
シティ、ストレステストにおける資本打撃の過小評価で米銀をリード
モルガン・スタンレーとウェルズ・ファーゴの内部予測も、FRBの計算よりも資本の回復力が高いことを示しています。
バーゼルIIIの見直しがEUの銀行の信用RWA再編の引き金に
A-IRBは3分の1減少、F-IRBは2倍以上、標準的アプローチは4分の1増加
いまだにストレステストで米銀に遅れをとる外資系ディーラー
2024年の演習以降の業績改善にもかかわらず、IHCのCET1減少額は国内参加者の3倍
FRTBの下でウニクレディトの市場RWAは75％増加
資本フロアのプロフォーマ数値が、モデリング簡略化がEUの大手ディーラーに与える影響を初公開
FRBのSCB提案は2025年のDFAST救済を鈍らせるもの
2年平均では、2024年ストレステスト結果の悪化によりCET1構成比率が上昇
モルガン・スタンレーとゴールドマン、TLACとLTD改革の恩恵を最も受ける
FRBによるeSLRの抜本的見直しで米大手銀行の要件が引き下げられ、より軽い資本需要が到来
DFAST市場ショックの軟化はゴールドマンに有利だが、比較可能性は混乱
トレーディング・ブック・テストの微調整により、銀行とFRBの損失予測のギャップ拡大が明らかに
スタンチャートの市場RWA、過去最高の370億ドルに急増
第1四半期の急騰の背景には、金利上昇と為替リスク上昇に伴うSVARの急増
JPMとウェルズ・ファーゴ、深刻な景気後退でAOCIが記録的な大儲け
最新のDFASTでは、全体で580億ドルのAOCI回復を予測、2行で回復の60％以上を牽引
FRBのストレステストでJPモルガンの貸し倒れがますます拡大
予想される900億ドルの評価損は、22銀行全体のほぼ5分の1に相当
DFAST2025で7行が資本バッファーを満額に満たず
DB USAが最大の格差、G-SIB4行も完全要件を下回る結果に
FCMスワップ証拠金が過去最高の1730億ドルに増加
バークレイズ、バンク・オブ・アメリカ、ロイヤル・バンク・オブ・カナダが過去最高を記録
米国のG-Sibs、eSLR改革で66億ドルのレバレッジ余地回復へ
2％の固定バッファーを変動アドオンに置き換えることで、要件を最大150bp引き下げる可能性
米G-Sibのノンバンク資産、初めて6兆ドルを突破
数年間停滞していたノンバンクの資産シェアは、2024年にシティとJPMを筆頭に急上昇
FSBが指摘する米国REITにおける高レバレッジの危険性
ノンバンクのCRE投資家、価格下落とリファイナンス危機のリスクにさらされる
世界の店頭デリバティブ市場、2024年に72兆ユーロに急増
欧州、英国、カナダ、中国が史上最高値を更新、米銀は反落
米国銀行の外国為替想定元本、フォワード取引の熱狂で過去最高の66兆ドル
JPモルガン、第1四半期の市場変動の中で記録的なデリバティブの急増を主導
日本のメガバンクのトレンドに逆行、農林中金の市場RWAが41％急増
今回の急増で浮き彫りになったFRTBへの適応の課題
OCCの支払い義務、第1四半期は過去最高
流動性リスクが過去最高を更新する中、流動性資源は6.5%増加