テクニカルペーパー/価格
P・Qキャリブレーションと経路依存的な変動性の整合
校正の堅牢性を向上させることを目的とした混合アプローチを提案します
内部流動性を活用したFXマーケットメイキング
内部流動性プールへの顧客注文を最適に管理するためのモデルを提示します
時間非同次モデルにおけるアメリカンオプションの行使価格の変動範囲
価格設定モデルは、マイナス金利または利便性利回りを考慮に入れるために拡張されます。
期待値と価格の相対エントロピー
リスク中立価格設定からエントロピーリスク最適化への移行
