ベンチマーク
CVAの圧縮は依然としてXVAデスクの最優先事項となっている
ディーラーは手数料管理のためオプションベースの戦略を好んで採用しております。また、エクスポージャーの増加に伴い、条件付きCDSを検討する動きも見られます。
固定前にヘッジして、悪質なトレーダーを回避しましょう – 研究
シミュレーションでは、午後 4 時のベンチマーク注文に対して、ゆっくりと着実なヘッジを行うことで、コストを最大 25% 削減することができました。
Liborの上訴により、将来の不祥事事件は「ヘイズ的なもの」に
英国当局は、不良銀行家を罰するためのより効果的なフレームワークを開発すべき
レポ清算ルールはSOFRのボラティリティを高める可能性 - OFRのアナリスト
2022年のデータ分析では、テール率に大きな乖離が見られるものの、中央値には変化なし
新しいFXスワップ・マッチング・プラットフォームが音声取引と電子取引の橋渡しを目指します
FXswapXはインターディーラー市場における「音声取引の最後の砦」の電子化を目指します
中国の株式オプション市場構築に貢献した企業の内幕
フィンテック企業バチェリエ・テクノロジー、中国独自のOTCデリバティブ市場向け取引プラットフォーム構築の課題について
高いCNH金利が香港の新レポ・スキームへの意欲を抑制
ディーラーはオンショアレポ市場全面参入への序章となるイニシアチブに引き続き期待
JPモルガンのQISノミナルが1,000億ドルに到達
ディーラー、「不完全な」想定元本は年率15％の伸び、次の段階は金利とFXに注目
香港のディーラーがホニアへの移行を推進
スタンダード・チャータード、Hibor代替スワップの引き合いを強化。
イタリアのフォールバック義務化に先手を打とうと奔走する金融機関
Euriborに強固なフォールバックを義務付ける新法が1月10日に施行
アケイディアン・モデルが気候目標と現実のギャップを検出
クオンツショップ、NLPとベイズモデルを使用したネットゼロアライメント評価ツールを構築
CMEがSTRの後期入札を開始
取引所グループ、1日あたり1,350億ユーロの取引に基づくレートを提供する3番目のプロバイダーに
スナップエミール・リフィットの再編後、デリバティブ報告書は切り離されることに
カウンターパーティは、新しい規則がデータの質を悪化させ、システミック・リスクに対する規制当局の監視を脅かしていることを発見。
T+1ヘッジファンド流入で揺れるカナダ・ベンチマーク
決済サイクルの短縮でヘッジファンドの取引がCorraに流入し、レートが不安定に
米レポ懸念でベーシススワップ急増
FRB準備高の減少が資金調達金利に影響し、FRB資金対SOFRスワップ取引量は約3倍に増加
FXのフィキシング・ウィンドウの議論にクオンツが飛び入り参加
長い修理期間は顧客の利益になるかもしれませんが、ディーラーがどのように反応するかを予測するのは困難です。
新ベンチマークでフィリピン・ペソ・スワップに弾み、ポストIsdaに追加
ISDA、次回の定義更新に新PHPオーバーナイトレートとインドネシアのインドニアを盛り込む予定
FX固定手法の比較
FXのフィキシングの結果は、ほとんどが計算ウィンドウの長さによって左右されます。
料金騒動をかわすことを目指したARRCの後継機
FRBの新基準金利委員会は、期間金利と信用感応金利に関する争いの再燃を避けたい考え
価格と資金繰りの悪化がギルト・レポを直撃
QT主導の資金調達コスト上昇と顧客の価格要求が重なり、少なくとも2行が撤退
イオスコのハードルをクリアするポスト・リボー金利
昨年、2つのライバルがベンチマーク監督当局からお灸を据えられましたが、Axiは違う結果になるのでしょうか？