AIによるストレステストの変革

- Mathieu Tancrez
- 2025年1月15日

思い浮かべてみてください。突然の半導体不足が世界のハイテク業界に衝撃を与えます。大手企業は生産停止を発表し、巨額の損失を計上して株式市場にパニック売りの波が押し寄せます。投資家は資産を米国債のような安全な逃避先に移そうと躍起になり、債券利回りは急落。高まる信用危機はシステミック・リスクの山火事となり、複数のセクターに壊滅的な打撃を与えます。

このような結果はあり得ないと思われるかもしれませんが、このようなストレス・シナリオは金融リスク管理には不可欠です。極端な事象がポートフォリオにどのような影響を与えるかを予測し、緩和戦略を準備するのに役立ちます。しかし、このようなシナリオを作成するには、従来は手作業による多大な入力と、エコノミスト、データ・サイエンティスト、マーケット・リスク・マネジャーの協力が必要でした。このプロセスには時間とコストがかかり

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