最適化
CMEの個別株式銘柄先物が勢いを増し、「不人気な」オプション取引を追い抜く
EFP機能付きの新設の現金決済型契約は、リバース・コンバージョンに代わる魅力的な選択肢となり得るでしょう
複雑なボラティリティ曲面へのスムーズフィット
Quantは、オプティマイザーを用いたインプライド・ボラティリティの新たな捕捉手法を示しています。
凸ボラティリティ補間
インプライド・ボラティリティ曲面のモデリングは、最適化問題として再構築されます。
ディーラーが、為替ヘッジの増加による資金逼迫の可能性について警告する
担保なしの買い手側ヘッジが急増した場合、銀行がポジションを取る能力が制限される可能性があります。
期待値と価格の相対エントロピー
リスク中立価格設定からエントロピーリスク最適化への移行
LSEG、FXオプションにおける市場リスク最適化機能を追加
ツールは8社のディーラーを引き付けており、金利や株式オプションにも拡大される可能性があります。
ポッドキャストアレクサンドル・アントノフ、マルコヴィッツのノイズを低減
アディア・クオンツが最小分散ポートフォリオに階層的リスク・パリティを適用する方法を説明
ブルックリンのロボットアナリストがコストを5分の4に削減
テストでは、ダイレクト・インデクサーのモデルが、ほぼ完璧な精度でレビュー用のポートフォリオを選択