オペレーショナルリスクのベンチマーキング
オペレーショナルリスクのベンチマーク
オペレーショナルリスクベンチマーキングへようこそ。これは、多様な金融機関におけるオペレーショナルリスク管理の実践を分析する新たなリサーチサービスです。四半期ごとに、4つのグループ（G-Sibs、その他の銀行、資産運用会社および保険会社、ならびに金融市場インフラ（FMI））のうち1つのグループに関する調査結果の一部を共有していきます。
参加者はすべてのデータを確認できます – 詳細はメッセージでご連絡ください: ORMBenchmarking@risk.net
CVAの圧縮は依然としてXVAデスクの最優先事項となっている
ディーラーは手数料管理のためオプションベースの戦略を好んで採用しております。また、エクスポージャーの増加に伴い、条件付きCDSを検討する動きも見られます。
XVAデスク、AIよりも中核技術のアップグレードを優先
ベンダーのアップグレード、クラウドネイティブへの再構築、およびセンシティブツールの整備が、2026年度の予算計画の主要項目となっております。
XVAデスクは最適化実行において資本をターゲットとする
米国規制の不確定性により、銀行は新たな最適化ツールへの投資に慎重な姿勢を示していることが、リスクベンチマーキング調査で明らかになりました。
現在、銀行の約3分の2がクラウド上でXVAを運用している
リスクベンチマーキング調査によりますと、大手ディーラーの大半がクラウド容量を活用しており、一部はクラウドのみを利用している一方、他は移行を進めていることが判明しました。
ほとんどの銀行は実績のあるXVAモデルを継続して採用
ブラック・ショールズおよびヒース・ジャロー・モートンに基づくアプローチが主流であり、一部ではアルケゴス事件以降、逆張りリスクに対するコピュラを模索しております。
オペリスクのベンチマーキングGシブ
11のG-Sibsから提出されたデータを使用した新しいベンチマーク・シリーズでは、世界最大の銀行が最大のオペレーショナル・リスクをどのように管理しているかを調査しています。チームの規模や体制、モデリング手法、内部報告、GRCベンダーなど、ぜひご覧ください。
オペリスクのベンチマーキング銀行
第2回目のオペリスク・ベンチマーキング・シリーズでは、大手国内銀行および地方銀行のオペリスク・フレームワークに焦点を当て、上位5つのリスク（情報セキュリティ、IT障害、変更管理、実行・プロセスエラー、規制遵守リスク）それぞれについて深く掘り下げていきます。