Multi-factor Gaussian model calibration: swaptions and constant maturity swap options
A novel closed-form method delivers a new way to calibrate interest rate models
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Swaptions and constant maturity swap spread options are essential to calibrating interest rate models yet remain computationally demanding. Toufik Bellaj, Khalid Bellaj and Hicham Nait Yahia propose a closed-form asymptotic method that significantly improves pricing accuracy and speed. Their approach enables robust, real-time calibration of multi-factor Gaussian
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