カナダの銀行の新しいCVAマシンのボンネットを覗いてみましょう。
国内トップディーラーの情報開示は、FRTB改革がデリバティブの潜在的損失に対する資本計量をどのように再構築しうるかを初めて垣間見せるもの。
この記事は、Risk.netの Risk Quantum デスクが日々のデータ記事を作成し、Risk Managementの定期購読を通じて提供する新シリーズの第1回目です。
カナダの新しい市場リスク資本規制の導入により、個々の銀行が新体制をどのように採用したかは驚くほど異なっています。
トレーディング・ブックの抜本的見直しにより、銀行は信用評価調整（CVA）リスクに対する所要自己資本を計算するための独自のモデルを導入することができなくなりました。それでも、最近の銀行提出書類を分析すると、ヘッジから得られる資本利益などの要素に、国内の主要6行間で大きなばらつきがあることがわかります。
この調査結果は、次にFRTBへの移行が予定されている国や地域にとって重要であり、他の大手銀行のバランスシートがどのような影響を受けるかを知る手がかりとなります。カナダの報告書は、FRTBの対象となる国
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