イングランド銀行、システム全体のストレスをモデル化する部署を設置

- Rob Mannix
- @RobMannix
- 2025年2月3日

イングランド銀行は、昨年中央銀行が実施したシステム全体のストレス・テストで設定された作業を進めるため、常設のチームを設置する予定です。

Risk.netによると、およそ6人から10人で構成されるこのグループは、市場全体のストレス・シナリオのモデリングとシミュレーションに重点を置く予定です。同チームはまず、昨年の演習で得られた知見を活用し、エージェント・ベースのモデル（参加者が互いにどのように作用し、どのようなシステムで運営されているかをシミュレートするモデル）の構築に取り組む予定です。

日銀はこのシミュレーションを、将来の監督や政策に役立てる予定です。

11月下旬に完了したBOEのシステム全体にわたる探索的シナリオ（Swes）は、資産運用会社、銀行、CCP、ヘッジファンド、保険会社、負債主導型投資（LDI）マネジャー、年金基金など、複数の異なるタイプの市場参加者のレンズを通してストレス

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