イントラデイFXスワップは流動性管理の新たな夜明けを告げる可能性

- Cole Lipsky
- 2024年10月15日

急速に変動する外国為替市場では、一刻一秒を争います。それは、市場がマイクロ秒単位で動くトレーディングに限ったことではありません。日中の流動性管理においても、時間が重要です。

例えば、ある国際的な大銀行が、米連邦準備制度理事会（FRB）に300億ドルの米ドルの流動性を預けて一日を始めるとします。一日のうちに、その保有残高は例えば220億ドルまで減少し、その後開始時の水準でクローズする可能性があります。

銀行のトレジャリーチームは、このような流動性の使用を分単位で監視すると同時に、日中の活動のために質の高い流動性資産（HQLA）の大きな流動性バッファーを維持しなければなりません。

銀行はまた、すぐには必要としないユーロを過剰に保有しているかもしれませんが、一方でその日の終わりにはユーロの支払い義務があります。このような場合、一時的に余剰ユーロを売却し

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