選挙のボラティリティで債券が株式のクッションに - ロンバード・オディエ

- Celeste Tamers
- 2024年9月13日

フローリアン・イエルポは、8月の市場の混乱は、来る米国選挙を前にしたバイサイドのリスクモデルの練習の場であったと見ています。

彼は、このところ誤作動していたモデルが11月にはよりスムーズに作動する可能性が高いというのがポジティブな結論だと考えています。

「ロンバード・オディエ・インベストメント・マネージャーズでマクロ＆マルチアセット・ポートフォリオ・マネジメントの責任者を務めるイエルポ氏は、「今回の選挙は、ここ数年機能していなかった旧来のリスク・モデルが再び機能する可能性が高いタイミングで行われます。「非常に重要な時期に素晴らしいニュースです」。

米国市場は、円キャリー・トレードの反動が原因とされ、8月上旬に米国株が3日間で6％下落した後、市場は反発しました。

その後、S&P500種株価指数は史上最高値近くまで回復。CBoEのインプライド・ボラティリティ指数Vixは19まで低下し

コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。

これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe

現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。

追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。

このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。

追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。