Comerica’s VAR multiplier spikes following eight breaches in Q2
Worst one-day trading loss at Dallas-based company was six times as large as its forecast
Trading risk gauges at Comerica were blindsided by market swerves in the second quarter, triggering higher capital requirements.
Comerica breached VAR eight times in the three months to end-June. The bank reported peak daily losses 616%, 570% and 497% larger than its own VAR model estimated.
!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t]コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
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