Gedanken zum ökonomischen Kapital
Die Artikelserie Class Notes will die Entwicklungen der letzten Zeit in einen Zusammenhang stellen und zum Nachdenken über Schlüsselfragen in den Bereichen Risikomanagement und Derivathandel anregen. In diesem Artikel erläutert Charles Smithson das Konzept des ökonomischen Kapitals
Das ökonomische Kapital ist ein Maß für den Eigenkapitalbetrag, den ein Unternehmen benötigt, um ein Risiko tragen zu können. Genau genommen handelt es sich um den Eigenkapitalbetrag, der notwendig ist, um die aus dem Risiko potenziell erwachsenden Verluste mit einem bestimmten Vertrauensniveau abdecken zu können.1 Viele große internationale Banken definieren das ökonomische Kapital zum Beispiel
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すべてはつながっている：サンタンデールの米国CROが縦割り思考を排する
AIの台頭により、不正、サイバー、サードパーティ、その他のオペリスクの各カテゴリー間の関連性が強まっています
セカンドラインは、AIリスクに対する主導権を確立しようとしている
リスク・ベンチマーキング調査によると、銀行間においてAIリスクに対する責任の所在が不明確であり、そのリスクを抑制するための管理体制が整っていない銀行が大半であることが判明しました
ボラティリティの急騰がゴールドマンの金利取引部門にどのような打撃を与えたか
ディーラーたちは、企業やヘッジファンドからの資金流入により、ペイヤースキューのショートポジションを抱えていました。そして、イラン戦争が勃発しました。
オペリスク・データ：HSBC、外部による不正行為で4億ドルの損失を被る
また、中国における無許可取引への取り締まり強化、ソシエテ・ジェネラル銀行の保険不適切販売問題についても。データ提供：ORX News
清算機関は、CME-FICCのクロスマージンサービスにおいて大きな課題に直面している
二重登録や規制に加え、クローズアウトに関する不確実性も、顧客への提供内容に重くのしかかっています
主要なオペリスクにおける許容限度超過件数が増加している
リスク・ベンチマーキング：許容度の低下と脅威の高まりが相まって、サイバーセキュリティ、レジリエンス、サードパーティ・リスクにおける銀行の限界が試されています
招かれざる客がトークン化の盛り上がりを台無しにする可能性
ブロックチェーンは決済リスクを抑制できますが、その代償として新たなサードパーティリスクが生じる可能性があります
オペリスクベンチマーキング：銀行はAIリスクのホームを模索している
Risk.netの2026年の調査によると、銀行各社がオペリスクの枠組みへのAI導入を急ぐ中、過去最多の参加数が見られる一方で、業界全体に不安が広がっています
