スペシャル
ディーラーは中央集権的なXVAデスクを好みますが、資金調達に関しては意見の相違が残っている
ほとんどの銀行では、フロントオフィス内に単一のデスクを設置しておりますが、半数以上では資金調達ニーズについて財務部門と責任を分担しております。
XVAデスクは標準装備かもしれないが、その技術とマンデートはその括りではない
XVAの中央集権的管理が開始されてから10年が経過した現在、リスクベンチマーキングのデータにより、プライシング、手法、技術スタックにおいて異なるアプローチが取られていることが明らかに
自社のGRCベンダーを「良好」と評価した銀行の数、半分を満たさず
エンタープライズ・リスク・ベンチマーキング調査：銀行は複数のシステムを同時に運用しており、コストと複雑さが増している
多くの銀行がERM責任者を追加していますが、CROが引き続き統制を掌握している
企業リスク管理の業務範囲が、その対応能力を上回る速度で拡大しているため、採用はAI、サイバー、モデルリスク分野に重点が置かれています。
銀行の71％が選好度違反のエスカレーションを自動化している
調査によると、ERMが全体的なリスク選好度を設定している銀行では、自動化されたプロセスは比較的少ないようです。
Risk Asia Awards 2025：受賞者
本年開催のRisk Asia Awardsの受賞者
北米の銀行は欧州の同業他社をERMにおいて上回っている
新たな調査により、米国およびカナダの銀行はより高度な企業リスク管理機能を有していることが明らかになりました。
銀行はERMを義務として扱っています――たとえ義務でなくとも。
新たな調査によりますと、80％以上が、ERMに関する監督当局のガイダンスまたは期待に沿って行動していることが明らかになりました。
統合的リスクマネージャーは、警察官か、歩兵か
37行から5,000以上のデータポイントを集めた当社の初のERMベンチマーキング調査は、非常に異なる使命を明らかにしております。
銀行がGRCベンダーのレビュー頻度を抑制
データによると、サードパーティに関する規制の強化を受けて、ベンダーの提案や切り替え計画が減少していますが、TPRM はこの傾向に逆行しています。
90%以上の銀行で、第二線はサイバーリスクに対処
しかし、一部の規制当局は、情報セキュリティおよびIT障害に関する2LoDリスク対応要員の増員を依然として求めています。
ほぼすべての銀行がサイバーセキュリティ研修を義務付け
また、他のリスクとは異なり、情報セキュリティのコーチングは社内の信頼度を高めます。
リージョナルバンク、オペリスクのモデリングよりもシナリオ分析を好む
国内および小規模な地域金融機関は、テールリスクのエクスポージャーを測定するシナリオを好みます。G-Sibs は、当面はモデリングに固執します。
規制当局は、サードパーティのリスクと回復力に焦点を当てる
最新の調査では、35% の銀行が、監督当局がサードパーティリスクへの注目を「大幅に強化」していると回答し、厳しい検査やリソースの負担増が報告されています。
4分の1以上の銀行が、サードパーティのKRIを見直す
オペリスクベンチマークデータによると、ベンダーに関する指標は他のリスクに関する指標に比べ、変動が大きく、信頼性が低下している
91%の銀行がレジリエンスリスク専門チームを設置
最新の調査によると、規制圧力により、IT やサイバー分野を超えた、より広範なレジリエンスの枠組みが構築されています。
銀行の半数以上が、チェンジマネジメントをオペリスクの一つとして管理
他は、これをリスク分類に組み込む動きを見せているが、監督当局のガイダンスを参照し、これを原因として扱う機関もあります。
リスク選好度違反は開発銀行をテスト
MDBもリスク・エクスポージャーを減らすためにサービスや戦略を変更する可能性が高いとの調査結果
アルゴリズムの不確定要素：銀行のオペリスクにおけるAIの導入はまだ遅れている
大部分のリスクマネジャーは人工知能の変革の可能性を認める - 遠巻きで
FMIはオペリスクのためのカルチャークラブを創設
取引所と清算機関は、第二防衛ラインへの過度な依存が懸念される中、第一線業務におけるリスク回復力の構築に努めています。
シナリオ、禁じ手、そして今後のリスクの形
金融市場のインフラにおいて、シナリオ分析はもはや選択儀式ではありません。しかし、企業が所有権の空白、ガバナンスのギャップ、コンプライアンス劇場の疲弊した仕組みと格闘する中で、一つの疑問が残ります。
FMIにとってテクノロジーは諸刃の剣
取引所や清算機関は重要なシステムを第三者ベンダーに依存していますが、アウトソーシングは重複や無駄を生む可能性もあります。
レジリエンス・リスクについて、銀行は不況に備えるべき
新ルールへの対応に追われる金融機関、第一線チームを強化し、取締役会のスキルを向上
Risk.netが選ぶ2025年の投資リスク・トップ10
今年新たに懸念されるのは、貿易戦争、株式市場の暴落、社会的不和の拡大など。