モルガン・スタンレーのCVA資本費用は第3四半期に42％急増

- Lorenzo Migliorato
- 2024年11月25日

モルガン・スタンレーの信用評価調整（CVA）リスクに対する所要自己資本は第3四半期に42％急増しました。

このあまり洗練されていないCVA手法（銀行がカウンターパーティに独自のデフォルト確率を割り当てることのみを許可し、その他のインプットはすべて標準化されている）を使って計算されたリスク加重資産（RWA）は、9月末時点で191億ドルに達し、6月末比で136％急増しました。

同行のバリュー・アット・リスク・エンジンを活用したアドバンスト・アプローチのアウトプットが6.9%（16億ドル）増加したことと合わせ、CVA RWA総額は297億ドルから421億ドルに増加し、2020年第2四半期以来の高水準となりました。

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