最適化
ポストトレード分野での競争が激化する中、オストラがLSEGから4名を採用
スワップエージェントの代表、ネイサン・オンディアク氏が、KKRによる買収を受けてオストラに復帰しました
期待値と価格の相対エントロピー
リスク中立価格設定からエントロピーリスク最適化への移行
LSEG、FXオプションにおける市場リスク最適化機能を追加
ツールは8社のディーラーを引き付けており、金利や株式オプションにも拡大される可能性があります。
ポッドキャストアレクサンドル・アントノフ、マルコヴィッツのノイズを低減
アディア・クオンツが最小分散ポートフォリオに階層的リスク・パリティを適用する方法を説明
ブルックリンのロボットアナリストがコストを5分の4に削減
テストでは、ダイレクト・インデクサーのモデルが、ほぼ完璧な精度でレビュー用のポートフォリオを選択