最適化
内部流動性を活用したFXマーケットメイキング
内部流動性プールへの顧客注文を最適に管理するためのモデルを提示します
ディーラーが、為替ヘッジの増加による資金逼迫の可能性について警告する
担保なしの買い手側ヘッジが急増した場合、銀行がポジションを取る能力が制限される可能性があります。
期待値と価格の相対エントロピー
リスク中立価格設定からエントロピーリスク最適化への移行
LSEG、FXオプションにおける市場リスク最適化機能を追加
ツールは8社のディーラーを引き付けており、金利や株式オプションにも拡大される可能性があります。
ポッドキャストアレクサンドル・アントノフ、マルコヴィッツのノイズを低減
アディア・クオンツが最小分散ポートフォリオに階層的リスク・パリティを適用する方法を説明
ブルックリンのロボットアナリストがコストを5分の4に削減
テストでは、ダイレクト・インデクサーのモデルが、ほぼ完璧な精度でレビュー用のポートフォリオを選択