カウンターパーティ信用リスク
銀行はカウンターパーティの信用リスクに関するループを閉じるべき
市場や業界の信用リスクに関する一連の出来事を受け、カウンターパーティの信用リスク管理慣行に対する規制当局の監視の目は厳しさを増しています。今、銀行はこれまで以上に、信用リスク軽減のためのアプローチを最適化する必要があります。
市場リスク規制縮小の恩恵を受ける米銀14行
FRBがバーゼルIII最終案を変更すれば、トレーディング業務が限定的な地方銀行は、コストのかかるFRTB規制の対象外となります。
アーチェゴス後のリスクモデルの再構築は...徐々に開始
規制当局の後押しを受け、銀行がカウンターパーティ・リスク・モデルの見直しに着手。このテーマに関する新たな研究が相次いでおり、この取り組みに貢献する可能性があります。
ドイツ、CVA費用を過去最低水準に抑制
第2四半期のヘッジ追加によりRWAを26％削減、他の欧州銀行を上回る水準に
現代銀行におけるカウンターパーティ信用リスク管理の強化
信用リスク軽減戦略を最適化し、リスク感応型証拠金取引を活用してカウンターパーティー・エクスポージャーを効果的に管理するための銀行の戦略に関するウェビナー。