Bank of America
ついに、スワップ取引のトレーダーたちがe‐FXの好機を見出した
スワップおよびフォワードのディーラーは、価格設定やリスク管理において、スポットe-FXの手法をますます活用するようになっています
集中リスクが後退する中、米国の銀行が750億ドル相当のCREをポートフォリオに追加した
ポートフォリオの伸び率はここ3年近くで最も速いペースを記録する一方、規制上の基準値を超えるエクスポージャーは減少しました
eSLRの緩和後も、米国の銀行におけるリスクのシフトはほとんど見られず
リスクが最も低い資産への投資が過去最高を記録しましたが、BNYが最大の資産再配分を主導しました
米国の銀行は、貸倒損失についてFRBよりも楽観的な見方を示している
JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、ウェルズ・ファーゴは、FRBの予測から最も大きく乖離しています
FRBは、米国の銀行においてCRE関連の損失が過去最高水準に近いものになると予測している
ウェルズ・ファーゴ、ストレステストのシナリオが商業用不動産ローンを直撃し、予想損失額を上回る
DFASTのAOCIによる一時的な利益が減少したことで、シティの損失幅が縮小した
米国の銀行の予想帳簿上の損失が47億ドル縮小しました
FXスワップの電子的なヘッジに関する最適な手法について、ディーラーの間で意見が分かれている
IDBのコスト高を背景に、銀行各社はCLOBやダークプールに注目していますが、トレーダーたちは、ブローカーにも依然として魅力があるとしています
6行がDFASTバッファーの全額要件を満たせず
DB USAとHSBC North Americaが、オールインCET1比率において最大の不足額を計上した一方、新規参入のFirst Citizensも基準を満たせませんでした。
米国のFCMにおける顧客資金のスワップ取引額が5月に過去最高を記録
ウェルズ・ファーゴとバンク・オブ・アメリカが最も急伸、バークレイズとBNPパリバは過去最高値を更新しました
セカンドラインは、AIリスクに対する主導権を確立しようとしている
リスク・ベンチマーキング調査によると、銀行間においてAIリスクに対する責任の所在が不明確であり、そのリスクを抑制するための管理体制が整っていない銀行が大半であることが判明しました
米国の大手銀行、第1四半期にデリバティブを大幅に増やした
クレジット、コモディティ、金利の想定元本が急増しています
SLRの改革を受け、メガバンクがレポ取引のエクスポージャーを拡大
米国のシステミック・バンクにおけるレポ取引の取引高は2.5兆ドルを超え、第1四半期のSLRが過去最低水準となる一因となりました
補完的レバレッジ比率改革を受け、米銀のTLACバッファーが拡大
早期導入により、5行がレバレッジベースのLTD要件から除外されたことで、TLACおよび債務制約が緩和されます
「非アメリカ的」か、それとも「非JPモルガン的」か？ 追加手数料の見直しを巡り、G-Sibs間で意見が分かれている
資金調達指標の見直しに合理性を見出す人もいれば、方針の撤回を求める声もあります
プライベート・クレジットの開示は、答えよりも疑問を残す結果となっている
指標の不統一や手当たり次第の報告が、米国の金融機関間の比較を妨げています
米大手銀行のAFS評価損が第1四半期に急反転
5四半期にわたる回復の後、未実現損失の合計額が130％急増しました
バーゼルIIIの最終局面：全体的な安堵感の陰に、勝者と敗者が潜んでいる
G-Sibsはサーチャージ制度の改革で恩恵を受ける一方、AOCIは地方銀行に打撃を与えています
米国の4行におけるSLR比率が、規則の早期変更により過去最低水準に下落
最低賦課の緩和により、ゴールドマン・サックスが最大の恩恵を受ける
JPモルガン、FRBによるG-Sibに対するサーチャージの見直しに不満を表明
STWF指標からRWAを切り離すことは、最終段階の提案における追加負担の軽減を弱めることになるでしょう
オペリスク・データ：企業スパイがBBVAに脅威をもたらす
他にも：BofAがエプスタイン氏との関与疑惑で追及されています。また、少数株主がブルックフィールドに異議を唱えています。データ提供：ORX News
米G-Sibsのトレーディング収益が4四半期ぶりの低水準に
シティが最大の落ち込みを記録し、与信および金利収入が急減