Wall Street giants rack up VAR breaches
Goldman hit hardest as JP Morgan, BofA and Morgan Stanley also exceed model forecasts in Q1
Top US banks incurred a wave of value-at-risk backtesting breaches in the first quarter, as market volatility pushed several of the country’s largest dealers beyond their modelled loss estimates.
Goldman Sachs recorded three VAR exceptions, the most of any major US bank, pushing its capital multiplier above three for the first time in more than a decade. JP Morgan and Bank of America reported two
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Surcharge of the light-touch brigade
US reform of G-Sib surcharge goes well beyond simple update
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第4四半期には、景気循環対応バッファーにより要件が25億ユーロ引き上げられ、2026年にはさらに引き上げられる見込みです
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欧州の銀行の中で、コメルツ銀行が利上げの影響を最も受けやすい
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ストレスシナリオに基づく資金流入・流出の急増により、純資金流出額が2021年以来の最低水準に減少しました
RBIのモデル化されたRWA、Tarfのストレスショックを受けて急増
2009年の為替変動シナリオにより、内部モデルアプローチに基づくストレス下でのVARが急増しました
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2025年に取引活動が急増したことを受け、銀行は13のシステミック・リスク指標の上昇を記録しました
バーゼルIIIの最終局面：全体的な安堵感の陰に、勝者と敗者が潜んでいる
G-Sibsはサーチャージ制度の改革で恩恵を受ける一方、AOCIは地方銀行に打撃を与えています
