Quantum two-sample test for investment strategies
Quantum algorithms display high discriminatory power in the classification of probability distributions
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David Garvin, Oleksiy Kondratyev, Alexander Lipton and Marco Paini demonstrate the benefits of using a quantum algorithm rather than its classical counterpart on one of the most fundamental problems of quantitative finance: the classification of probability distributions. This problem has many direct applications to practical financial use cases, including time series
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