Zions model change reverses positive EVE projections
Estimated impact of interest rate shocks up to 17.7pp higher under adjusted assumptions
Zions Bancorporation’s adjustment to its interest rate risk (IRR) model resulted in significant differences in the projected economic value of equity (EVE) – the net present value of constant-composition assets and liabilities – compared to its historical-based assumptions.
The bank introduced a new IRR model in the second quarter to reflect different customer deposit behaviour in light of
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JGB sell-off drives late-2025 record markdowns at Japanese banks
Unrealised losses on Japanese government bonds hit ¥7.05 trillion
アメリカン・エキスプレスがカテゴリーIIの基準値を超えた
域をまたぐ取引額は750億ドルを超えましたが、4四半期の平均値により、当行はカテゴリーIIIに分類されています
SECの執行措置が20年ぶりの低水準に
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BPCEのVAR例外により、資本追加負担が解除された
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エルステ銀行は、2025年末のSFT圧縮により、41行の中で最も大きなレバレッジの増加が見込まれています
ユニクレジットのクレジットデリバティブの想定元本が125％急増
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