Mind the gap
A default intensity model reveals the risk carried by a highly leveraged counterparty
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There has been a cluster of market-driven defaults resulting in severe losses, including Archegos, Parplus, Malachite and a clearing member at Nasdaq. To understand these losses, Andrew Dickinson presents a generalised default intensity model that quantifies the extent of the risks posed by highly leveraged counterparties while remaining sufficiently tractable for
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