Deep XVAs and the promise of super-fast pricing
Intelligent robots can value complex derivatives in minutes rather than hours
Monte Carlo is synonymous with fast cars, fast money and – in financial circles – a painfully slow way of valuing derivatives.
Now, banks are turning to machine learning in a bid to give their pricing models a turbo-boost.
The technique involves training so-called deep neural networks to approximate the results of Monte Carlo models without having to run millions of simulations.
“The neural
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