Evolutionary algos for optimising MVA
Alexei Kondratyev and George Giorgidze apply two evolutionary algos to MVA optimisation
CLICK HERE TO VIEW THE PDF
The reduction of initial margin costs, reflected in the margin valuation adjustment (MVA) of a trade, is a complex non-linear optimisation problem. Here, Alexei Kondratyev and George Giorgidze apply two popular evolutionary algorithms used in the field of machine learning – genetic algorithm and particle swarm optimisation – to optimise MVA
Abstract The reduction
コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe
現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。
追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。
追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
詳細はこちら カッティング・エッジ
ポッドキャスト：アレクサンダー・バルジキン氏によるFXマーケットメイキングのモデリングについて
HSBCのクオンツが、逆選択、価格の読み取り、および内部流動性管理について論じます
逆選抜と価格観測下における最適な価格提示
現実世界における重要な影響を考慮するために、マーケットメイキング・モデルが導入されています。
ポッドキャスト：バーネット氏とピアウ氏が語る、XVAに関する包括的なフレームワーク
バークレイズのクオンツ担当者が、長年の課題に対する同行のアプローチについて解説します
価格調整の基本的な表現
デリバティブ価格調整の統一的な表現について提示します
混合モデルフレームワークにおけるテールの調整
ファットテール特性を再現するために、ガウス分布とスチューデントのt分布を組み合わせたデータ生成器をご紹介します
一味違う微分機械学習
不連続なペイオフを持つデリバティブの価格算定における近似精度を向上させる手法が提案されています
ポッドキャスト：リプトン氏とロペス・デ・プラド氏による、プライベート・エクイティへのクオンツ・アプローチについて
両氏は、プライベート・アセットへの投資の評価および配分に関する分析手法を紹介しています。
金融分野におけるランダム化準モンテカルロ法の驚くべき有効性
シミュレーション手法の分析により、アジア型オプションに最も適した手法が明らかになりました
