Articles by Lorenzo Migliorato
クレディ・スイス合併後、UBSアメリカズの住宅ローン延滞が6倍に増加
延滞エクスポージャーのシェアが不動産ローンポートフォリオ全体の1.2%に急上昇
FICC、米国MMFレポの過去最高シェアを獲得
FRB施設、資金が資産を振り向ける中、資金流出が継続
新CREモデルでUBSのRWAが18億ドル増加
第2四半期に標準的手法からIRB手法へ移行したエクスポージャーの大部分
ドイツ、CVA費用を過去最低水準に抑制
第2四半期のヘッジ追加によりRWAを26％削減、他の欧州銀行を上回る水準に
金利感応度を抑えたいNYCB、IRヘッジを全廃
IRRBBのシミュレーションでは、銀行が金利中立性を主張しているにもかかわらず、金利低下による収益の大幅な減少が示されました。
米国トップディーラーのクレジットオプション想定元本が45.3％急増
投資家のプットとコールの需要により、2022年第1四半期の残高が過去最高を更新
米Gシブの一眼レフ保有残高、2四半期連続で過去最高を更新
上半期のレバレッジ・エクスポージャー総額は4,550億ドル増
シティとバークレイズ、6月のFCM目標残存金利を28％引き上げ
顧客の必要資金に占めるバックストップ資金の割合もわずかに上昇
バレー・ナショナル、バランスシート調整後にCRE集中を削減
老人ホーム向けローンを「持ち家」として再評価した結果、第2四半期のCRE対資本比率ベンチマークは24ポイント低下
AFS securities sale costs Truist $6.8bn
Purge of investment securities marks largest single-quarter loss by a US bank in 10 years
US banks endure climb in charge-off rates
Write-offs spread from consumer and CRE portfolios to other corporate lending
BofA’s collateralised mortgage obligation holdings surge 263%
Second-quarter purchase in line with trend among top US dealers of expanding AFS books beyond Treasuries
JP Morgan and BofA’s credit loss provisions highest since Covid outbreak
Quarterly set-asides eat into 13% and 11% of banks’ NIIs in Q2
DCOs show resilience beyond key default thresholds – CFTC
Reverse stress test reveals clearing houses remain resilient under low to moderate market shocks
Shifting tack, Goldman bought $6.7bn of agency RMBS in Q1
Purchase of amortised-cost securities is first diversification away from US Treasuries in seven years
Four US MMF managers return to Fed repos in May
Fidelity and American Funds among managers opting to increase investments in RRP