Articles by Thomas Obitz

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IMAの現状：大きな期待と現実の対峙

最新のトレーディングブック規制は内部モデル手法を改定しましたが、大半の銀行は適用除外を選択しています。二人のリスク専門家がその理由を探ります。

• 2026年1月26日

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NMRFフレームワークは、「使用テスト」を満たしているでしょうか？

モデル化不可能なリスクファクターはリスク感応度に影響を与え、また実用面や較正上の困難を伴うと、二人のリスク専門家は主張しています。

• 2025年11月26日

• Risk management

FRTB’s risk factor framework is more punitive than it seems

Regime’s constraints may mean risk factors drop in and out of modellability far more frequently than dealers think

• 06 Jan 2017