経路依存のボラティリティ
短期オプションのための二次ラフHeston＋モデル
0DTEのスキューと曲率は、拡張Hestonモデルを用いて捉えられています
クォンタ・オブ・ザ・イヤージュリアン・ギュイヨン
リスクアワード2025卓越したボラティリティ・モデラー（そしてサッカーファン）がS&PとVixオプションの共同キャリブレーションで画期的な成果を達成
Risk.net
- Risk management
- Markets
- Regulation
- English
- 購読
- ログイン
- マイアカウント
-
ようこそ
You are currently accessing Risk.net via your Enterprise account.
If you already have an account please use the link below to sign in.
If you have any problems with your access or would like to request an individual access account please contact our customer service team.
Phone: 1+44 (0)870 240 8859
-
ようこそ
You are currently accessing Risk.net via your institutional login.
If you already have an account please use the link below to sign in.
If you have any problems with your access, contact our customer services team.
Phone: +44 20 7316 9685