ドイツ
モルガン・スタンレーが、2025年のG-Sibストレステストにおいて、最大のリスクカテゴリー変動を記録
米国の銀行において、代替可能性が複雑性を初めて上回りました。
ユーロのIRデリバティブ取引高が過去最高を記録し、ドルを首位から引きずり下ろした
最新のBIS三か年調査によりますと、ユーロ建て契約は4月に1日平均3兆ドルに達しました。
関税問題の混乱により、ドイツ銀行のSVARが過去最高の4億9000万ユーロを記録
ストレスリスク指標が前回の高値を2500万ユーロ上回りました
フルのアウトプットフロアに移行した場合、平均CET1比率は70bp低下します。
段階的に導入されるバーゼル III 規制により、景気後退時に欧州 64 銀行のリスク加重資産が 5,000 億ユーロ以上増加する見込みです。
LBBW、EBAのストレステストでレバレッジの最低基準に違反
悪化シナリオでは、64行の銀行でCET1資本が2,290億ユーロ減少する見込み
米国CRE引当金、モデル再調整後にドイツ銀行で急増
LGD前提条件更新後、ステージ2ローンが引当金増加の要因に
ドイツ銀行、アウトプット・フロアによるRWAへの打撃を1,180億ユーロと予測
緩和努力により料金の大幅削減が見込まれると銀行が発表
プーチン、トランプ、習近平を監視するアムンディの社内専門家
地政学の専門家アンナ・ローゼンバーグは、市場を動かす出来事を予測するにはデータと確率が鍵になると考えています。
関税戦争の中、EUの銀行はクラウドをより身近なものに
米大統領令への懸念から、重要な第三者機関のリスク管理に新たなアプローチ
米国の関税引き上げで欧州の配当先物に殺到
トレーダーが企業のバランスシートへの影響に備える中、売上高は3日間で35億ユーロを記録
ドイツの排出権取引業者がECC会員を拡大
中国共産党、透明性確保で165人増員へ
ドイツの防衛発表がスティープナー取引に打撃
先週のメルツ発言後、ユーロ・カーブが急速にフラット化し、多くのヘッジファンドが窮地に追い込まれたとディーラーが指摘
激震：地政学とユーロの信用リスク指標
新しい世界秩序における国家と地域のリスクを評価する新しい方法を提供する重力モデル
ユーレックス、Stirインセンティブで蝶を潰す
低リスク戦略のリベートキャップが€STR契約におけるカーブ中盤の膨らみを平坦化
バッファー・ストップ：ユーレックスの清算参加者がデフォルト・ファンドをシャント
クリアリングハウスのCROによると、メンバーも顧客も、より多くの証拠金を支払うことを選択したとのこと。
ユーロ・スワップ・スプレッドのボラティリティ、ブンドのヘッジの役割に挑戦
ユーロ・スワップ・スプレッドがマイナスに転じ、ヘッジ戦略の見直しを迫られるドイツ国債の精査
ドイツ、2024年半ばの不良CREローン急増でEU金融機関のトップに
ドイツの金融機関、12カ月で貸し倒れ残高が153％増加し、域内のシステミックバンクの中で最悪の打撃
ドイツ、EU得点の恩恵にもかかわらずG-Sibサーチャージ引き下げを見送り
イントラ・ブロック・エクスポージャーのカーブアウトによりスコアは230bp以下に低下するも、1.5％のサーチャージは継続
EUではない」：国債スプレッドはユーロ圏崩壊の予兆か？
EGB間の利回りの乖離はEUの体質によるもの。
ドイチェのIRC、80億ユーロを突破 4年ぶりの高水準
BNPパリバ、INGの第3四半期における信用イベントリスク引当金の減少とは対照的に、信用リスク引当金が急増
源泉徴収税がユーレックスの代理店清算モデルを苦しめる
清算参加者は、ドイツ税務当局との潜在的な問題を解決するためにCCPに依存しています。