ドイツ銀行のストレス・バリュー・アット・リスク（SVAR）は、前回ピークからわずか6か月後の第2四半期に過去最高水準を記録しました。

同銀行の10日間SVAR（モデル化された市場リスク資本要件の中核要素）は、4月初旬に4億9000万ユーロ（5億7400万ドル）に達し、2024年第3四半期中盤の最高値を2500万ユーロ（5.3％）上回りました。6月末時点のスポット数値は4億5200万ユーロでした。

当四半期の平均取引高は2億700万ユーロとなり、第1四半期比7.8％増となりました。これは2022年第2四半期以降で2番目に高い四半期平均値であり、2024年第3四半期の2億5000万ユーロに次ぐ水準です。ドイツ銀行は、この急増を季節的な顧客資金の流れによるものと説明し、固定収入・通貨取引部門における変動性がこれをさらに加速させたと述べています。

スポットSVARに基づく想定リスク加重資産（RWA